Khái quát các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

4X - Các biểu đồ giá giúp các trader xác định xu hướng trên thị trường – trong khi các chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp họ đánh giá sức mạnh và tính bền vững của 1 xu hướng.

Nếu 1 chỉ số dự báo 1 sự đảo chiều, bạn nên kiểm tra lại trước khi hành động. Tức là bạn kiểm tra các chỉ số khác xem có cùng dự báo như vậy không. Sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn tìm thấy các tín hiệu chính xác và từ đó có quyết định phù hợp.

Đường trung bình động (Moving Averages)

Là một trong những chỉ số được dùng phổ biến nhất, đường trung bình giúp các trader xác nhận được xu hướng hiện tại, các xu hướng mới, và thời điểm kết thúc xu hướng. Như tên gọi, nó là các đường vẽ lên chart thể hiện sự biến động giá trung bình trong ngắn hạn, vì vậy bạn có thể dự báo được xu hướng giá dài hạn.

Đường trung bình động đơn giản SMA (Simple Moving Average) đo lường mức giá trung bình (giá cao, thấp hoặc giá đóng cửa) trong từng khung thời gian. Các trader sẽ xác định các mức giá cao nhất hoặc thấp nhất hoặc giá đóng cửa được sử dụng, và những mức giá này được cộng với nhau và lấy giá trung bình, hình thành nên 1 đường.

Đường trung bình động tỷ trọng tuyến tính WMA (Weighted Moving Average) chú trọng hơn đến dữ liệu mới nhất. Các mức giá càng gần với hiện tại càng có tỷ trọng lớn hơn.

Đường trung bình động theo cấp số nhân (Exponential Moving Average) cũng chú trọng đến dữ liệu giá gần với hiện tại theo một cách khác. EMA cũng gần giống WMA

Tìm kiếm những đường trung bình động và khung thời gian tốt nhất cho các cặp tiền

Có thể bạn phải mất một thời gian để tìm sự kết hợp tốt nhất của đường trung bình động và khung thời gian cho các cặp tiền tệ của bạn. Sự kết hợp đúng sẽ làm cho bạn nhìn thấy xu hướng rõ ràng. Tìm kiếm MA và khung thời gian tối ưu phù hợp được gọi là “đường cong phù hợp”.

Thông thường, các trader bắt đầu bằng cách so sánh các đường trung bình động trong các khung thời gian khác nhau dựa trên lịch sử biểu đồ giá. Sau đó, họ có thể so sánh xem mẫu nào có tín hiệu tốt nhất và sớm nhất (tín hiệu về sự thay đổi giá đúng như nó đã thay đổi), sau đó điều chỉnh sao cho phù hợp.

Khi bạn đã tìm thấy một MA hoạt động tốt cho cặp tiền của bạn, bạn có thể xem nó như là một đường Support (hỗ trợ) hoặc là một đường resistance (kháng cự) cho các lệnh của bạn. Nếu giá cắt đường này, thường báo hiệu cặp tiền này đang đảo chiều.

MA dài hạn định rõ 1 xu hướng, nhưng trong ngắn hạn MA có tín hiệu thay đổi nhanh hơn. Đó là lý do nhiều trader xem MA với các khung thời gian khác nhau một lần. Nếu MA ngắn hạn cắt MA dài hạn, nó có thể báo hiệu xu hướng kết thúc và đó là thời gian để bạn cắt giảm bớt đi các lệnh của bạn.

Stochastics

Nghiên cứu về Stochastic hoặc những chỉ số Oscillators giúp theo dõi sự bền vững của một xu hướng và tín hiệu đảo chiều. Stochastics có 2 loại %K và %D, được đo trên thang điểm từ 0 - 100. %K là "nhanh", chỉ số nhạy cảm hơn, trong khi %D là "chậm" và mất nhiều thời gian để đổi hướng hơn.

Stochastic không hữu dụng trong thị trường choppy (giá biến động xung quanh mức đỉnh và đáy trong một thời gian ngắn và ít có biến động lớn), hay thị trường sideway (đi ngang). Trong những điều kiện này, đường %K và %D có thể vượt quá mức bình thường để báo hiệu bất cứ điều gì.

Relative Strength Index (RSI)

Giống như Stochastics, RSI đo xung lượng của chuyển động giá trên thang điểm từ 0 – 100.

Bạn nên luôn luôn so sánh các tín hiệu RSI với các chỉ số khác. RSI có thể duy trì ở mức cao hoặc mức thấp trong một thời gian dài, mà giá vẫn không đảo chiều. Điều đó có nghĩa là một thị trường đang rất mạnh hay rất yếu - và nó có khả năng tồn tại như vậy trong một thời gian nữa.

Điều chỉnh RSI của bạn vào khung thời gian phù hợp với bạn. RSI ngắn hạn sẽ rất nhạy cảm và đưa ra nhiều tín hiệu, và những tín hiệu đó thường không bền vững, RSI dài hạn sẽ ít dao động hơn. Bạn nên dùng RSI trong khung thời gian phù hợp với cách giao dịch của bạn (theo ngắn hạn hay trung, dài hạn).

Sự phân kỳ giữa giá và RSI có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, bạn cần so sánh với các chỉ số khác để xác nhận trước khi giao dịch.

Bollinger Bands

Bollinger Bands là những đường cong dao động được dùng để xác định các mức cao nhất và thấp nhất của giá. Bollinger Bands thiết lập “những giải băng” quanh đường trung bình động của một cặp tiền, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn xung quanh đường trung bình động. Nhà sáng lập John Bollinger khuyến cáo như sau:

Khi giá chạm vào dải băng cao hay thấp không nhất thiết là 1 sự đảo chiều sắp xảy ra. Bollinger Bands sẽ tự động điều chỉnh khi giá biến động, vì vậy khi giá chạm vào dải băng chỉ có nghĩa là giá đang ở mức cao hay thấp một cách tương đối. Bạn nên sử dụng Bollinger Bands với các chỉ số khác để xác định được sức mạnh của xu hướng.

Fibonacci Retracements

Mức Fibonacci thoái lui là một dãy số tự nhiên được phát minh bởi nhà Toán học vĩ đại người Ý - Leonardo da Pisa vào thế kỷ thứ 12. Những con số này mô tả những chu kỳ được tìm thấy trong tự nhiên, phân tích kỹ thuật dùng những dãy số đó để tìm ra những mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường tiền tệ.

Khi giá đang trong xu hướng đi lên hoặc xuống, giá thường “thoái lui” (điều chỉnh), và sự điều chỉnh này thường kết thúc và quay lại xu hướng cũ tại các mức hỗ trợ và kháng cự của Fibonacci. Khi giá thoái lui, mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) thường xảy ra tại các mức 23.6%, 38.2%, 50% hoặc 61.8%

---------------------------------------

» Học Forex » Kiến thức Forex - Căn bản

Phân tích kỹ thuật là gì?

Thứ bảy - 27/08/2011 18:24

4X - Phân tích kỹ thuật được dùng để dự báo xu hướng giá trong tương lai dựa trên sự biến động giá trong quá khứ.

Hầu hết các trader sử dụng phân tích kỹ thuật để tạo nên “bức tranh tổng thể” về thị trường. Thậm chí, những trader theo trường phái phân tích cơ bản cũng hay lướt qua biểu đồ để mua bán với giá hợp lý nhất.

Các nhà phân tích kỹ thuật tuân theo một số giả định chính sau:

• Tất cả các nguyên tắc cơ bản của thị trường đều được phản ánh trong giá. Tâm lý, những quan điểm khác nhau, hay những nguyên tắc cơ bản trong các thị trường khác không cần phải nghiên cứu.

• Lịch sử thường lặp lại thường xuyên, với những mô hình dự báo rõ ràng. Những mô hình này được tạo ra bởi sự biến động giá, được gọi là tín hiệu (signal). Mục tiêu của một nhà phân tích kỹ thuật là nhận ra được tín hiệu hiện tại của thị trường dựa vào những dữ liệu quá khứ.

• Giá di chuyển theo xu hướng (Trend). Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá dao động không ngẫu nhiên và có thể dự đoán được. Một khi xu hướng giá đi lên, đi xuống hoặc đi ngang (sideway) được thiết lập, nó thường sẽ tiếp tục xu hướng đó trong 1 khoảng thời gian nữa.

Phân tích kỹ thuật giúp vào và ra thị trường đúng thời điểm

Phân tích kỹ thuật có thể giúp tăng tính kỷ luật và kiềm chế cảm xúc trong kế hoạch giao dịch của bạn. Với phân tích cơ bản, rất khó để bạn tìm ra được điểm vào và điểm ra hợp lý. Phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn thấy rõ được kế hoạch giao dịch một cách khách quan và dễ dàng hơn.

Các loại biểu đồ giá

Biểu đồ hình thanh

Là kiểu biểu đồ phổ biến nhất thể hiện sự biến động của giá. Mỗi thanh đại diện cho 1 khoảng thời gian (như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày hay 1 tháng...). Biểu đồ thanh còn gọi là biểu đồ “OHLC” (Open, High, Low, Close) vì nó chỉ rõ giá mở cửa và đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất.

Biểu đồ hình nến
 

Mỗi nến cho ta thấy giá cao, giá thấp, giá mở cửa và đóng cửa cho mỗi khung thời gian tương đương với cây nên đó. Mô hình nến cung cấp một định dạng đồ họa đẹp hơn.

-------------------------------------

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo xu hướng (Trend)

Chỉ báo Trend chỉ hướng đi của giá, do đó khi xu hướng tăng liên tục, xuống hoặc đi ngang đều có thể dễ dàng nhận biết được. (Ví dụ: Moving averages, trend lines)

Chỉ báo cường độ (Strength)

Chỉ báo cường độ mô tả sức mạnh của thị trường dựa trên một giá nhất định bằng sự nghiên cứu các lệnh trên thị trường được thực hiện từ nhiều người tham gia thị trường. Khối lượng (Volume) hay Open interest (Lãi suất mở) là các thành phần cơ bản của chỉ báo cường độ.

Chỉ báo về dao động (Volatility)

Chỉ báo dao động dựa vào độ lớn biến động giá hàng ngày để xác định xu hướng. Sự thay đổi trong biến động xu hướng sẽ dự báo sự thay đổi về giá. (Ví dụ: Bollinger Bands)

Chỉ báo theo chu kỳ

Chỉ báo theo chu kỳ cho thấy sự lặp đi lặp lại của mô hình thị trường từ các yếu tố theo mùa định kỳ hoặc các cuộc bầu cử... Chỉ báo chu kỳ xác định thời gian của một mô hình thị trường cụ thể. (Ví dụ: Elliott Wave).

Mức hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance)

Mức hỗ trợ và kháng cự mô tả mức giá mà ở đó thị trường lên hoặc xuống lặp đi lặp lại nhiều lần và ngược lại. Hiện tượng này là do quy luật cơ bản của cung và cầu. (Ví dụ: Trend Lines).

Chỉ báo về xung lượng (Momentum)

Chỉ báo về xung lượng xác định sức mạnh hay điểm yếu của một xu hướng, nó dùng trên tất cả khung thời gian. Xung lượng cao nhất khi 1 xu hướng bắt đầu và thấp nhất khi xu hướng thay đổi.

Khi giá và xung lượng tách ra, nó cho thấy xu hướng yếu đi. Nếu giá xuất hiện cao nhất với xung lượng yếu, nó báo hiệu kết thúc xu hướng đó. Nếu xung lượng đang là 1 xu hướng mạnh và giá đang đứng, nó báo hiệu một khả năng thay đổi theo hướng giá (Ví dụ: Stochastic, MACD, RSI).